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Dissertation: "Liquidity at Risk zur Steuerung des liquiditätsmäßig-finanziellen Bereichs von Kreditinstituten" (Stefan Zeranski) [1. Aufl. 2005, 306 S.]
Inhaltsverzeichnis [77 kB], INFOBLATT.pdf [58 kB], Link zum Autor
Inhalt: Basel II und die MaRisk fordern von Banken, dass sie ihr Liquiditätsrisiko anhand ihrer Mittelzuflüsse und Mittelabflüsse quantifizieren. Bislang fehlten für Banken geeignete Konzepte analog zum Value at Risk, die empirisch gestützt Liquiditätsbelastungen schätzen, um damit eine Liquiditätsreserve für eine Liquiditätsanforderung bestimmen zu können, die in einem bestimmten Zeitraum mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit nicht überschritten wird. In der vorliegenden Arbeit werden das bankbetriebliche Liquiditätsrisiko anhand der Zahlungsströme einer Bank erforscht und autonome Auszahlungsüberschüsse auf geschäftstäglicher Basis mit Hilfe der Extremwertstatistik geschätzt. Die empirische Analyse beinhaltet Liquiditätsabflüsse aus einem Bankrun und zeigt, dass der in einem normalen Geschäftsbetrieb ermittelte Liquidity at Risk auch zur Vorhersage des Liquiditätsrisikos in Extremsituationen einsetzbar ist. Das vorgestellte Konzept des Liquidity at Risk ermöglicht bei umsichtiger Anwendung nachhaltige Erträge aus der Fristentransformation im normalen Geschäftsbetrieb und liefert einen Beitrag zur Erfüllung bankaufsichtlicher Anforderungen aus Basel II.	Format: 22,5 x 15,5 cm kartoniert und kaschiert ISBN: 3-934235-35-2 49,95 EUR
Zum Autor: Stefan Zeranski, seit 2004 Leiter Treasury der Kölner Bank eG, zuvor Leiter Aktiv-Passiv-Management der SchmidtBank. Nach dem BWL-Studium Traineeprogramm bei der Deutsche Bank AG im Be- reich Firmen/Institutionen und danach beim Genossenschaftsverband Sachsen e.V. Schwerpunkte MaH, 6. KWG-Novelle. Er schrieb seine Dissertation berufsbegleitend und schloss in 2004 die Promotion mit summa cum laude ab. Für die vorliegende Dissertation erhielt er den Sonderforschungspreis 2004 der Commerzbank AG.
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